Мировой форекс

Иена сегодня слабеет на фоне восстановления фондовых индексов и интереса инвесторов к рискованным активам.

Глава Банка Японии Тошихико Фукуи сказал сегодня в парламенте, что поиск инвесторами активов с большей доходностью является аффектом carrytrade по иене. Банкир добавил также, что центральный банк будет наблюдать изменения тенденции рынка, включая эти отрасли. Фукуи также сказал, что движения капитала - один из факторов монетарной политики банка.

Доллар может сократить достижения на спекуляциях, что отчет сегодня покажет замедление производства в Штате Нью-Йорк к 17.5 в марте от 24.4 в предыдущем месяце, повышая спекуляции по поводу того, что охлаждение рынка недвижимости перетечет в другие области экономики.

EUR/USD консолидировался в области$1.3214 / 25

GBP/USD торговался в области $1.9320 / 44

USD/JPY оставался в пределах Y117.13 / 40.

На сегодня запланирован выход ряда важных новостей. Евросоюз опубликует инфляционные данные. Позднее, на Американской сессии, выйдет февральский индекс цен производителей (PPI), данные казначейства о притоке иностранного капитала (TICS), а также обзоры региональных ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии. Индекс цен производителей, как ожидается в феврале вырос на 0,4% по сравнению с падением на 0,6% в январе. «Ядро» индекса, в котором не учитывается изменение цен на продукты питания и энергоносители, ожидается на уровне 0,2% после аналогичного роста в предыдущем месяце.

В ходе азиатских торгов иена ослабла по отношению к основным мировым валютам, так как на фондовых рынках США и Азии возобновился рост. Индекс S&P 500 в среду закрылся с повышением на 0,7%. Для сравнения: 13 марта на фоне проблем в секторе ипотечного кредитования США он потерял 2%. Азиатские рынки начали восстанавливаться в четверг после сильного падения в среду.

Индекс рынков Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,1%. «С возобновлением роста на фондовых рынках инвесторы готовы принимать на себя больше риска», - комментирует ситуацию Масанобу Ишикава, глава Forex & Ueda Harlow Ltd., и это означает активное применение арбитражной стратегии «carry trade».

В ходе торгов курс иены к доллару снизился до 117,27 иен за доллар по сравнению с 117,09 иен за доллар на торгах в Нью-Йорке в среду. Курс иены к евро опустился до 155,08 иен за евро с 154,83 иен за евро. Иена ослабла по отношению к фунту стерлингов до 227,02 иен за фунт с 226,70 иен за фунт.

Мировые финансовые рынки находятся в процессе коррекции и сами себя регулируют после состоявшейся в феврале встречи «Большой семерки», которая предостерегла инвесторов от «игры» против иены. Такое заявление сделал в четверг глава Банка Японии Тосихоко Фукуи, выступая в Парламенте страны.

Кроме того, Фукуи отметил, что не видит связи между недавними потрясениями на фондовых рынках и ужесточением денежно-кредитной политики японского ЦБ.

Напомним, что на очередном заседании, состоявшемся в феврале текущего года, руководство Банка Японии приняло решение повысить ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 0,5%.

Фьючерсы на золото упали в среду до минимального за более чем неделю уровня на фоне потерь на ведущих фондовых рынках, вызванных проблемами в ипотечном секторе. Инвесторы продают золото, чтобы получить наличные средства.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, в среду 14 марта, апрельский контракт на поставку золота упал на $6,9, или 1,1%, до $642,50 за тройскую унцию.

Майский контракт на поставку серебра понизился на 13 центов, или 1%, до $12,83 за тройскую унцию.

Майские фьючерсы на медь выросли в цене на 0,15 цента, или 0,05%, до $2,826 за фунт.

Апрельский контракт на поставку платины подешевел на $22,6, или 1,9% до $1201,0 за унцию.

Июньские фьючерсы на палладий закрылись с понижением на $10,5, или 3%, на отметке $343,50 за унцию.

Основное внимание инвесторов на рынке форекс по-прежнему приковано к инструментам, связанным с йеной. Вчера на американской сессии изменения курса йены против основных валют вновь, как и вчера, в значительной мере зависели от поведения американского фондового рынка.

Когда индекс Dow Jones опустился на 130 пунктов ниже уровня открытия, курс доллар/йена упал до отметки 116.02, впоследствии, по мере того как индекс Dow Jones полностью скорректировал падение и вырос на 50 пунктов по сравнению с уровнем открытия, курс доллар/йена вырос до отметки 117.11. Аналогичным образом вели себя и кросс-курсы: курс евро/йена вырос на американской сессии с уровня 153.63 до 154.88, курс фунт/йена поднялся с отметки 224.34 до 226.80.

Аналитики отмечают, что подобная корреляция фондового рынка и ситуации на рынке форекс наблюдается вследствие опасений инвесторов относительно того, что проблемы у крупной американской компании занимающейся выдачей мелких кредитов может оказаться предвестником крупных проблем во всей кредитной сфере.

Индекс цен на импорт (Import prices) в США за февраль составил +0.2% (предыдущее значение -1.2%). Индекс цен на экспорт (Export prices) в США за февраль составил +0.7% (предыдущее значение +0.3%). Платежный баланс (Current account) в США за четвертый квартал составил -$195.8 млрд. (прогноз был -$203.5 млрд., предыдущее значение -$225.6 млрд.).

Россия

Средневзвешенный курс доллара по итогам единой торговой сессии (ЕТС) расчетами today на 11.30 по московскому времени понизился на 1,91 копейки и составил 26,13 рубля за доллар. Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии (ЕТС) расчетами today на 11.30 по московскому времени повысился на 1,94 копейки и составил 34,5132 рубля за евро.

Украина

Профицит текущего счета платежного баланса Украины в январе 2007 года составил 2,7% валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как в январе 2006 года его дефицит составлял 2,3% ВВП, сообщил руководитель группы советников главы Национального банка Украины (НБУ) Валерий Литвицкий.

«В январе текущий счет сведен с плюсом. Активное сальдо составляло 2,7% ВВП против дефицита (-2,3%) в январе 2006 года. В то же время в декабре минувшего года дефицит текущего счета составлял $869 млн», - сообщил В.Литвицкий.

Руководитель группы советников НБУ отметил возобновление в январе тенденции активного роста экспорта. «Возобновилась тенденция преобладающего возрастания экспорта (по товарам и услугам 33,3% против 21,2% относительно импорта). В последний раз она наблюдалась в июне-сентябре 2006 года и была прервана в четвертом квартале. Впрочем, не исключена коррекция показателя импорта после выяснения объемов потребленного газа», - отмечает эксперт.

По его оценке, итоги января позволяют ожидать большей сбалансированности счета текущих операций.

«Январская статистика подтвердила тенденцию постепенного выведения счета текущих операций на уровень большей сбалансированности. То есть усилились шансы на достижение правительственного прогноза относительно возвращения активного сальдо баланса внешней торговли товарами и услугами», - отметил В.Литвицкий.

Как сообщалось со ссылкой на предварительные данные Нацбанка, сальдо текущего счета платежного баланса Украины в 2006 году ухудшилось до «минус» $1, млрд, или 1,5% ВВП, тогда как в 2005 году оно было положительным и составляло $2,5 млрд, или 3,1% ВВП.

Национальный банк во вторник продал банкам свои депозитные сертификаты на сумму 2 000 млн. гривен.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения операций overnight по размещению депозитных сертификатов по ставке 0,1% годовых.

Как сообщали «Итоги», НБУ во вторник продал банкам депозитные сертификаты на сумму 2 030 млн. гривен.

Национальный банк с 5 по 7 марта продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 5 220 млн. гривен.

Всего в феврале НБУ привлек 15 778 млн. гривен средств банков

С начала 2007 года НБУ привлек 22 417 млн. гривен средств банков.

НБУ проводит депозитные аукционы для изъятия с рынка лишних денег.

А тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник в среду снизился на 1,5 коп. до 5,0400 UAH/USD.

По словам дилеров коммбанков Днепропетровска, в начале торгов котировки колебались в пределах 5,025-5,035 UAH/USD, в дальнейшем сузились до 5,031-5,035 UAH/USD, а к концу торгов выросли до 5,048-5,052 UAH/USD.

Национальный банк на рынок не выходил.

По оценкам участников рынка, большинство сделок было заключено по курсу, близкому к 5,040 UAH/USD.

Стало быть, с начала года курс гривны на межбанке укрепился на 0,1% с 5,0450 UAH/USD.

Как сообщали «Итоги», за 2006 год курс гривны на межбанке укрепился на 0,099% с 5,05 UAH/USD до 5,0450 UAH/USD, в 2005 году укрепился на 4,82% с 5,3056 UAH/USD до 5,05 UAH/USD, в 2004 году укрепился на 0,48% с 5,3310 UAH/USD до 5,3056 UAH/USD.

Итак, 14-го на межбанке продолжился рост цен на американскую валюту, но, не достигнув верхней границы пресловутого «валютного коридора» стабилизировались уже на новом уровне. НБУ снова принял решение на рынок не выходить.

К «интимным подробностям» вчерашней сессии.

Торги безналичной «зеленью» на межбанковском валютном рынке Украины открылись следующими котировками: 5,024/5,036, к 11.00 сузился спрэд 5,0310/5,0360, а к 12.00 цены выросли 5,0480/5,0520.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 5,0485/5,0515.

Рублевый рынок вчера открылся котировками 0,1921/26, к 11.00 цены поднялись 0,1924/27, и к 12.00 достигли уровня 0,1929/32. К закрытию торгов цены не изменились.

В России курс доллар-рубль продолжает понижаться, а фиксинг СЭЛТ по результатам вчерашних торгов составил 26,1491 (-0,0375).

Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками - 6,6290/6,6550, к 11.00 цены снизились 6,6345/6,6510, а к 12.00 ушли вверх 6,6545/6,6695. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились 6,6510/6,6650.

Вчера рынок межбанковских кредитов открылся следующими котировками: гривна ночь - 0,65/1,45%; неделя - 1/3%; месяц - 4/7,75%.

По доллару: ночь - 5,25/5,9%; неделя - 5,4/6,2%; месяц - 6,5/9%.

К закрытию торгов цены не изменились.

Вечером 14 марта на столичном рынке наличных курс доллара сохранил свое прежнее значение.

Около 17.00 среды большинство киевских коммбанков и местных «обменок» работали наличную «зелень» по курсу предыдущей сессии: 5.050/5.060 UAH/USD.

Там же и тогда же «евронал по-киевски» чаще всего меняли по курсу 6.64/6.70 UAH/EUR, то есть, позиция спрос по сравнению с предыдущей сессией выросла на 2.00 коп. на фоне неизменного со вторника предложения.

К вечеру среды 14 марта, на рынке наличных Днепропетровска котировки работаемых валют имели следующий вид: доллар - 5.057/5.062, евро - 6.67/6.69, рубль – 0.1925/0.1933.

Стало быть, по сравнению с закрытием вторника, 13 марта, позиция спрос для наличного доллара выросла на 0.2 коп., предложение прибавило столько же.

Следует отметить, что основные события на днепропетровском рынке произошли до 11.00, после чего рынок впал в спячку. По этой причине сказать что-то определенное по динамике ликвидности долларового сегмента очень сложно. Со слов местных «независимых» дилеров, их клиенты в основном приобретали «зелень». Собственно, это очевидно из роста цен на доллар.

К закрытию вчерашней сессии в Днепропетровске действовали так называемые «боевые курсы» для оптовых количеств «зелени»: 5.057/5.060 UAH/USD.

Заметим, что по сравнению со вторником едва заметно (на 0.1 коп.) выросла позиция спрос.

«Евронал по-днепропетровски» к финишу вчерашней сессии по сравнению с закрытием вторника, 13 марта, по спросу вырос на копейку, предложение подтянулось вверх на столько же.

Российский рубль в Днепре к вечеру вторника по спросу вырос на пункт, предложение прыгнуло вверх на пять.

Что же касается статистики вчерашней деятельности департамента неторговых операций днепропетровского коммбанка-«бегемота», отметим заметное снижение уровня ликвидности по долларовым сделкам на фоне наступления приблизительного баланса спрос/предложение: банк купил у населения $690 тыс. и реализовал всем желающим $690 тыс.

Была отмечена оптовая реализация доллара в объеме $200 тыс. по курсу 5.057 UAH/USD, кроме того, случилась оптовая продажа «европакет» объемом €160 тыс.

Сегодняшние торги безналичным долларом на отечественном валютном межбанке стартовали со значительно более высоких, чем в среду уровней: 5.041/5.047 UAH/USD.

К 10.30 позиции доллара на межбанке стали более низкими: 5.038/5.045, а около 11.30 опустилась позиция предложение: 5.038/5.043 UAH/USD). «Топчемся на месте» - констатировал матерый валютный дилер днепропетровского коммбанка-«бегемота».

Рынок наличных Днепропетровска сегодня открылся курсами: доллар - 5.055-57/5.063-65, евро - 6.68/6.70, рубль – 0.1927/0.1930-37.

Стало быть, по сравнению с открытием среды, 14 марта, «зелень» по спросу выросла на 0.2 коп, предложение поднялось на 0.3-0.5 коп.

Евронал в Днепре утром 15-го по сравнению с открытием среды практические не изменился.

Российский рубль в Днепре 15-го поутру по спросу вырос на пять-семь пунктов, предложение прибавило семь пунктов.

К 10.30 на рынке наличных Днепропетровска на фоне не очень высокой ликвидности цены на работаемые валюты, по сравнению с открытием, изменились мало: доллар - 5.058/5.063, евро - 6.675/6.690, рубль – 0.1926/0.1933.

«Боевые курсы» для оптовых количеств «зелени» на это время выглядели так: 5.059/5.062 UAH/USD.

Впоследствии, к 11.30, на рынке наличных Днепропетровска активность несколько подупала. Кстати, такой сценарий сессии стал привычным в последние дни – до 11.00 дилеры-оптовики совершают несколько масштабных операций, а затем бездельничают.

На фоне затишья курсы работаемых валют также стабилизоровались: доллар - 5.058/5.063, евро - 6.675/6.690, рубль – 0.1926/0.1933.

«Боевые курсы» для оптовых количеств «зелени» на это время тоже не изменилис: 5.059/5.062 UAH/USD.

На всеукраинском рынке наличных котировки «зелени» и евро сегодня изменились мало: Харьков – доллар - 5.060/5.065, евро - 6.67/6.69, рубль – 0.1925/0.1930, Донецк - 5.055/5.065, Киев – 5.055/5.065, 6.66/6.69, рубль – 0.1925/0.1932, Одесса - 5.058/5.065, Запорожье - 5.053/5.065, евро - 6.66/6.70.

При написании материала использовались ресурсы: bloomberg.com, forexite.com, finance.ua.

Александр Дмитренко (aka дядя Саша)